NH투자증권, 위험관리에 중점 둔 'NH포트폴리오' 엔진 개발

개인투자자도 기관투자자처럼 투자 가능…랩어카운트 상품도 출시

[프라임경제] NH투자증권은 위험관리에 중점을 두고 장기간 꾸준한 투자수익을 거둘 수 있도록 구체적이고 현실적인 포트폴리오 모델 'NH포트폴리오'를 개발했다고 21일 밝혔다.

NH포트폴리오는 기대수익률을 바탕으로 자산을 배분해 급격한 시장변동 위험에 노출되거나 구체적인 상품 제시 없이 자산배분에만 머물렀던 과거 포트폴리오에서 진화한 모델이다.

우선 NH포트폴리오는 더 많은 수익기회를 포착하기 위해 국내외 모든 자산을 대상으로 하며 수익추구에만 한정하지 않고, 위험까지도 관리할 수 있도록 설계됐다.

특히 금융시장의 변화에 따라 자산별 투자비중을 조절해 포트폴리오 위험을 일정하게 관리할 수 있는 위험배분(Risk Budgeting) 모델을 업계 최초로 도입했다

투자성향에 따라 구체적이고 현실적인 투자자산을 제시하는 점도 장점이다. 자산관리를 크게 '여유자금운용'과 '은퇴자금마련' 2개의 재무목적으로 구분하고 총 16개의 구체적인 모델 포트폴리오를 제시해 투자자들이 자신의 목적에 맞게 선택할 수 있게 했다.

NH포트폴리오는 투자성향에 따라 구체적인 모델 포트폴리오를 제시해 투자자들은 자신에 목적에 맞게 선택할 수 있다. © NH투자증권

또한 실제 투자할 수 있는 주식과 금융상품들을 당사 애널리스트들과 상품 전문가들이 점수를 매겨 더 유망한 자산으로 압축할 수 있게 했다. 수십 개의 주식과 상품들로 분산 투자하면 위험은 낮아지지만 개인투자자들이 제한된 자금으로 기관투자자들처럼 투자할 수 없는 현실을 고려한 것이다.

이에 따라 NH포트폴리오는 각 투자자산별로 점수를 매겨 개인투자자들이 투자하는 데 적합한 자산 갯수로 압축해 개인투자자들도 기관투자자들처럼 분산투자 할 수 있는 현실적인 포트폴리오를 제시한다.

이 밖에도 NH포트폴리오는 당사만의 차별화된 노하우를 활용해 포트폴리오의 최종 단계인 편입상품을 구체적이고 현실적으로 알려준다. 단순한 자산의 구분이 아닌 고·중·안정 수익 추구별로 자금의 성격에 맞게 구체적인 상품을 제시한다는 점이 기존 모델과 차이점이다.

NH투자증권 리서치센터 애널리스트와 금융상품전문가들로 구성된 자산배분전략위원회는 포트폴리오를 수시로 모니터링하고, 매주 전략회의를 진행하며 방향성을 점검한다.

한편 NH포트폴리오를 복제해서 투자하기를 원하는 투자자를 위해 'NH트리플A(본사운용형)' 랩어카운트도 동시에 출시했다.

투자성향별로 상품유형을 적극투자형, 균형투자형, 안정투자형으로 구분했으며, 상품 운용은 본사 랩운용부서에서 직접 담당한다. NH포트폴리오에서 선택된 자산과 상품군을 우선적으로 편입하고, 모델의 리밸런싱 내용을 감안해 운용자산을 조정해나간다. 향후 개발하는 상품에도 NH포트폴리오를 적극 적용해 NH포트폴리오를 상품 엔진으로 활용할 계획이다.

최영남 NH투자증권 상품총괄 상무는 "NH포트폴리오는 당사의 전사적인 역량을 총동원해 개발과 사전운영에 2년간 심혈을 기울인 솔루션"이라며 "기존 모델의 한계를 뛰어넘기 위해 업계 최초로 위험배분방식을 적용하고, 최적의 상품 선택에 각고의 노력을 기울였다"고 말했다.