위기의 보험산업, 금융당국·보험사 TF 구성

보험산업 건전성 1차 회의 개최…"보험부채 할인율·자산-부채관리 강화 방안 8월 중 확정"

금융위원회는 지난 1일 유관기관·연구기관·보험사·보험협회·시장 전문가 등이 참석한 가운데 '보험산업 건전성 TF'를 구성하고 1차 회의를 열었다. ⓒ 연합뉴스

[프라임경제] 금융당국이 IFRS17 회계제도가 자리잡는 와중 시장금리 인하로 건전성 하락 위기에 처한 보험사들의 부담을 덜어주기로 했다. 주기적으로 회의를 개최해 목소리를 듣고 규제 도입에 반영한다는 방침이다.

2일 금융위원회에 따르면 전날 유관기관·연구기관·보험사·보험협회·시장 전문가 등이 참석한 가운데 '보험산업 건전성 태스크포스(TF)'를 구성하고 1차 회의를 열었다.

이번 회의에서는 IFRS17 시행경과 및 보험산업 리스크 관리방향, 보험부채 할인율 현실화 계획 이행방안 등이 논의됐다.

첫번째 주제는 최종관찰만기 확대 일정 등 보험부채 평가 할인율 현실화 관련 사항이다. 최종관찰만기란 보험부채 할인율 중 국고채 수익률 등 시장 데이터를 활용하는 구간을 말한다.

최근 일각에서는 시장금리 하락으로 보험사의 건전성 관리 부담이 커지고 있는 상황에서 할인율 현실화가 중첩될 경우 건전성 지표의 변동성이 확대될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

금융당국은 지금까지 최종관찰만기를 30년까지 확대하는 등 부채평가 할인율을 현실화한다는 기본방향 하에 보험사의 건전성 연착륙을 위해 시행 속도를 유연하게 조정할 수 있다는 입장을 유지해왔다. 

이러한 관점에서 최근 시장 의견을 수용해 최종관찰만기 확대 시행 일정을 재검토하기 했다. 거론된 대안은 △현행 계획 유지 △매년 금융위-금감원 논의로 최종관찰만기 확대 여부 결정 △확대 계획을 사전 확정하되 시행 일정을 현행 3년 분산보다 장기화 등이다.

또 최종관찰만기 확대 여부를 결정함에 있어 국고채 30년물 금리가 10년~20년물에 비해 낮게 형성돼 있는 시장 상황을 고려해야 한다는 의견도 있었다. 

보험사에 허용되는 듀레이션 갭 범위를 감독규정에서 정하고 이에 대한 준수 의무를 부과하는 방안도 논의됐다. 듀레이션이란 금리가 100bp 움직일 경우 자산·부채의 가치가 얼마나 변화하는지를 나타내는 민감도 지표다. 

이와 함께 K-ICS 제도 또는 경영실태평가상 자산-부채 관리(ALM)에 대한 평가항목을 도입·강화하는 방안도 검토됐다. 현재 듀레이션 갭이 큰 회사들은 도입된 규제를 따르는데 어려움이 있을 수 있으므로 시스템적 중요성을 감안해 시행상 과정관리가 필요하다는 의견도 제시됐다.

금융당국은 1차 회의에서 논의된 할인율 현실화 시행일정 및 자산-부채관리 강화방안에 대해 의견 수렴을 거쳐 세부사항을 조율할 예정이다. 최종안은 8월 중 공개된다. 

향후 회의에서는 기본자본 규제 도입 방안과 정리제도 개선 방안, 계리가정 선진화 등을 TF를 통해 순차적으로 논의할 전망이다.

안창국 금융위 금융산업국장은 "TF의 기본 목표는 안정성과 지속가능한 성장을 도모하는 데 있다"며 "건전성 관리를 엄격히 강화해 나가되 보험사들이 과도한 부담에 노출되지 않도록 적절한 시행 속도를 유지하고 필요한 규제 개혁을 병행할 것"이라고 말했다.