[프라임경제] 대신자산운용이 생성형 인공지능(AI) 기술을 접목한 디딤펀드를 선보여 눈길을 끌고 있다.
22일 대신자산운용은 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 열고 '대신 디딤 올라운드 자산배분 증권투자신탁[혼합-재간접]'을 출시했다고 밝혔다.
이 상품은 디딤펀드다. 디딤펀드는 노후 자산 마련에 특화한 금융업계 공통 브랜드로, 지난달 말부터 25개 운용사가 '1사1펀드' 원칙에 따라 선보이고 있다.
대신자산운용 디딤펀드의 대표적 특징은 자체 개발 생성형 AI와 운용역이 협업한다는 점이다. 생성형 AI는 하락·보합·상승 등 시장 국면별 최적의 자산배분 모델 포트폴리오(MP)를 생성하고, 세 가지 MP 중 최종 포트폴리오를 선택한다. 이후 운용역이 재량으로 실시간 비중 축소 또는 편출 종목 상장지수펀드(ETF)를 판단해 실행한다.
대신자산운용은 생성형 AI의 강점으로 높은 불확실성 대비, 목표 리스크 내에서의 최대 성과 추구를 꼽았다. 대신자산운용은 업계에서도 AI 개발 및 도입에 가장 적극적인 곳 중 하나다.
이날 나중혁 대신자산운용 자산솔루션본부장은 "'검은 월요일'에서처럼 코스피 지수가 역사적인 수준으로 폭락했다가 하루만에 반등하는 등 시자산장에 불확실성이 많이 커졌다"며 "생성형 AI로 매니저(운용역)의 정성적 판단을 배제시킬 수 있다"고 설명했다.
대신자산운용의 디딤펀드 리스크 관리 전략은 생성형 AI의 단점을 보완하는 동시에 환 헤지 전략을 수행하는 것이다.
나 본부장은 "생성형 AI가 최적의 포트폴리오를 생성하고 리스크 우려가 있을 경우 매니저가 비중을 축소하거나 컨트롤할 것"이라고 말했다.
환 헤지의 경우 달러표시 외화자산에 대해 통화선물을 이용해 0~100%까지 탄력 적용 전략을 실시한다. 동시에 달러 강세(원화 약세) 추세에서 환 헤지 비율을 축소해 환 헤지 비용을 절감하고 환 차익을 추구할 계획이다.
대신 디딤펀드는 채권 등 안전 자산에 65%, 주식 등 위험 자산에 35%를 투자한다. 위험 등급은 전체 6등급 중 4등급(보통 위험)이다.
