[프라임경제] S저축은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 감추기 위해 대출채권을 '셀프 매각'한 사실이 드러났다. 이들 요구대로 펀드를 운용한 자산운용사도 금융감독원이 적발했다.
금융감독원(이하 금감원)은 9일 S저축은행과 O자산운용사에 대한 수시검사의 잠정 결과를 발표했다.
금감원에 따르면 S저축은행은 지난 6월 O자산운용의 1차 펀드에 908억원을 투자했다. S저축은행 관련 계열사(이하 S그룹)의 투자금액은 총 1945억원으로 펀드 총설정액의 90.9%에 달한다.
이후 S그룹은 자신의 부실 PF 대출채권을 장부가액보다 높은 가격으로 1차 펀드에 매각해 151억원의 이익을 봤다.
문제는 이들의 행태가 다른 저축은행과 함께 반복됐다는 점이다. S그룹은 지난달 오하자산운용의 제2차 펀드에 1017억원을 투자했고, 또 다시 부실 PF 대출채권을 해당 펀드에 장부가액 대비 높은 가격으로 매각해 79억원의 이익을 얻었다.
이번에는 S그룹 외 저축은행 3개사도 펀드에 투자한 뒤 과도하게 높은 가격으로 부실채권을 매각해 이익을 챙겼다.
이 과정에서 S저축은행은 총 129억원의 이익을 봤고, 연체율도 16.2%에서 13.6%로 2.6%포인트(p) 하락했다. 결국 부실을 부당하게 떠넘김으로써 건전성이 양호한 것으로 평가되게 했다는 게 금감원의 지적이다.
이같은 '꼼수 매각'이 가능했던 이유는 O자산운용이 불법적으로 '주문자위탁생산(OEM) 펀드'를 운용했기 때문이다. OEM 펀드는 자산운용사가 특정 투자자의 지시나 명령에 따라 펀드를 설정·운용하는 것을 말한다. 현행 자본시장법상 금지된 행위다.
금감원에 따르면 O자산운용은 투자자인 S저축은행에 개별 확인을 받아 투자대상 PF 대출채권을 최종 확정하는 등 OEM 펀드 운용 방식을 취해 부실 이연에 조력했다. 또 최대 4년이나 지난 '대출취급 시점'의 감정평가금액을 적용해 S그룹의 PF 대출채권을 고가에 매입했다.
금감원은 S그룹의 매각이익을 유가증권 손상차손으로 인식하도록 지도하고 연체율 등 건전성 착시효과도 제거할 계획이다. O자산운용의 OEM 펀드 운용 등 위법·부당 행위에 대해서는 엄중 조치할 예정이다.
금감원 관계자는 "금융사가 OEM 펀드 등을 활용해 부실채권 정리를 이연하지 않도록 시장감시를 지속하고 필요시 추가 검사를 실시하는 등 PF 정상화를 위해 적극 대응할 것"이라고 설명했다.
이어 "금융사는 PF 대출채권 정리 과정에서 편법적 금융질서 위반행위가 재발하지 않도록 각별히 유의해야 할 것"이라고 덧붙였다.
