[프라임경제] 바젤은행감독위원회(BCBS)가 국제적으로 통용되는 은행 자본규제 '바젤Ⅲ' 개편안을 승인했다.
한국은행은 중앙은행 총재 및 감독기관장(GHOS)은 7일(현지시각) 유럽중앙은행(ECB)이 있는 독일 프랑크푸르트에서 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁을 최종 승인, 글로벌 금융위기 이후 추진돼온 바젤Ⅲ 규제개혁이 완료됐다고 밝혔다.
GHOS는 바젤은행감독위원회(BCBS)의 주요 활동 방향을 결정하고 운영 상황을 감독하는 최고 의사결정기구며, 바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 대응 차원에서 마련된 금융기관들의 위험자산 보유 관련 규제를 강화하는 제도다.
이번 잔여 규제개혁 최종 승인에 따라 금융회사들은 신용리스크 표준방법의 강건성(robustness)과 리스크 민감도를 제고해야 한다. 특히 신용리스크 내부등급법을 개선해 부도사례가 적은 자산에 대한 고급내부등급법 사용을 제한한다.
또, 신용가치조정 규제체계를 개정해 내부모형법 사용을 불허하고 개선된 표준방법을 도입하며, 운영리스크 측정을 위한 새로운 표준방법을 개발해야 한다.
이밖에 금융기관들의 과도한 레버리지 확대를 규제하는 방안도 포함됐다. 바젤Ⅲ 개편안은 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)을 중요도에 따라 4개 구간으로 구분해 최저 1%부터 0.5%포인트씩 추가 자본을 늘리는 규정을 신설했다. 이에 따라 4구간에 속한 G-SIB는 최대 2.5%의 자본을 더 쌓아야 한다.
아울러, 내부모형에 맞춰 은행 위험가중자산(규제자본)의 경우 자본하한(output floor) 산출 방식을 기존 80%에서 72.5%로 변경했다. 바젤감독위원회(BCBS)는 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁 이행 시기를 2022년 1월1일로 결정하되 5년의 경과기간을 둔다는 결정을 내렸다.
GHOS는 이날 시장리스크에 대한 최저 자기자본 규제 이행 시점은 당초 2019년에서 2022년으로 연기하는 방안도 승인했다.
