[프라임경제] 이스트스프링자산운용(대표 박천웅)이 내년 2분기 말 딥러닝을 활용한 'AI 헤지펀드'를 출시한다.
이스트스프링자산운용은 28일 여의도에서 기자간담회를 열어 국내 대표 인공지능 과학자 중 하나인 카이스트(KAIST) 전기 및 전자공학부 김대식 교수 연구실과 딥러닝 알고리즘 투자 관련 공동연구 업무 협약식을 가졌다고 밝혔다.
이스트스프링자산운용은 그간 대체투자 능력을 강화하기 위한 투자를 지속적으로 해왔으며 금번 카이스트와의 공동연구도 이러한 노력의 일환 삼아 추진됐다.
김 교수는 '노벨상 사관학교'로 불리우는 독일 막스플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 받고 미국 MIT(연구원)와 Boston University(부교수)에서 재직하는 등 국내를 대표하는 인공지능 과학자 중 한 사람으로 손꼽힌다.
이날 협약식에 참석한 김대식 교수는 "다양한 인공지능 알고리즘이 투자분야에 적극 활용되는 것은 세계적인 흐름"이라며 "국내 대표 운용사인 이스트스프링자산운용과의 이번 공동연구를 통해 국내 인공지능의 활용범위를 더욱 확대하는데 기여하겠다"고 말했다.
이번에 개발하는 딥러닝 투자 알고리즘은 현재 투자시장에서 활용되는 인공지능의 한계를 획기적으로 개선한 새로운 패러다임의 인공지능으로 평가받고 있다.
2년간 진행될 공동 연구 프로젝트는 미래의 시장 움직임에 대한 시나리오를 예측하고 시장의 팩터들을 발전시키기 위한 구조화된 금융 데이터를 분석한다.
향후에는 투자자들의 뉴스 흐름에 대한 반응을 분석하려는 목적의 텍스트베이스 감정인식 모델 개발을 위한 비구조화 데이터를 활용하는 단계까지 발전할 예정이다.
카이스트는 초기 데이터처리, 빅데이터 개발, 이를 바탕으로 한 적절한 알고리즘 선택 등의 역할을 맡는다. 이스트스프링자산운용은 공동 연구 과정에서 금융상품 특성을 교육하고 자문하는 역할 등을 하게 된다.
이스트스프링자산운용은 펀드매니저의 경험과 직관에 이번 인공지능 프로젝트의 결과로 개발될 정교한 시장예측모델을 접목해 인간과 기계의 협업을 통한 투자전략 개발을 실현한다는 계획이다.
펀드운용은 이스트스프링자산운용 대체투자팀의 김성훈 상무가 맡는다. 김 상무는 액티브 퀀트 펀드뿐 아니라 ARS(Absolute Return Swap) 전략의 자문을 통한 주식 롱숏 전략도 수행해왔다.
김 상무는 "내년 출시되는 AI 헤지펀드의 경우 딥러닝 기술을 사용하고 운용 노하우를 축적하는 것이 다른 펀드들과의 차이점인데 투자대상은 국내주식이 될 것"이라며 "이해도가 높고 각종 데이터 포인트를 관리할 수 있는 국내시장에 우선 적용해 성과가 나면 해외물에도 적용 가능할 것"이라고 말했다.
보수에 대한 질문에는 "AI라고 해서 보수가 저렴해질수 있느냐는 점은 운용 퀄리티에 달려있다고 생각한다"며 "퀄리티를 신경쓰기 위해 요금체계가 자유로운 사모, 헤지펀드로 출시하게 됐고 저렴한 요금형태가 되진 않을 것"이라고 첨언했다.
박천웅 사장은 "이스트스프링자산운용은 기존의 전통자산뿐만 아니라, 지속적으로 혁신적이고 계량적인 방법을 도입해 투자에서의 알파를 만들어 내고 좀 더 다양한 대체투자상품을 고객들에게 제공할 계획"이라고 자신했다.
또한 "이번 프로젝트를 통해 투자자들에게 지속적으로 안정적인 추가수익을 제공하기 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 포부를 밝혔다.
