이지숙 기자 기자 2016.12.14 14:15:44
[프라임경제] "가장 중요한 것은 투자자들이 투자할 만한 선택지가 생기는 것입니다. 로보어드바이저를 통해 적정 수익률과 안정수익률을 유지하며 다양한 선택지를 제시하겠습니다."
권 사장은 14일 서울 여의도 본사에서 열린 '하이 ROKI 1 로보어드바이저 출시 기념 설명회'에 참석해 이같이 말했다.
'하이 ROKI 1'은 지난 7일 키움증권과 하이자산운용이 합작해 내놓은 로보어드바이저 자문형 공모펀드 상품이다. 그간 몇몇 신생 핀테크 및 투자자문사가 참여한 로보어드바이저 관련 상품은 있었지만 국내 증권사와 자산운용사가 함께 출시한 상품은 '하이 ROKI 1 글로벌 로보어드바이저 펀드'가 최초다.
이 상품은 다양한 시장상황에서 투자기회를 확보할 수 있도록 유동성이 풍부한 국내외 상장지수펀드(ETF)에 투자한다.
키움증권이 자체 개발한 로보어드바이저 알고리즘을 활용, 전 세계 국가별 금융지표와 투자자산을 모니터링해 최적의 글로벌 자산배분 포트폴리오를 구성하고, 이벤트가 발생할 경우 포트폴리오 리밸런싱 여부를 검토한다.
권 사장은 "이번 펀드는 개발까지 약 2년이 걸렸다"며 "개인적으로 R은 Royal, O는 Open, K는 Killer, I는 Intelligence라는 뜻이 담겨있다고 생각한다"고 말했다.
이어 "이는 고객을 왕처럼 대접하며 시장의 피드백을 잘 받아들이고 타사와 로보어드바이저 경쟁에서 이기겠다는 뜻"이라고 설명했다.
펀드 설명에 나선 민석주 키움증권 투자솔루션팀장은 "통상 펀드는 주식형펀드, 채권형펀드로 구분되는데 주식시장이 나빠도 주식형펀드는 주식을 70~80% 담아야 한다"고 짚었다.
여기 더해 "이번 펀드는 업계최초 혼합형 공모펀드로 로보알고리즘에 의해 주식, 채권, 원자재 등 자산별로 0~100%까지 비중을 조절해 자산배분효과를 극대화할 수 있다"고 부연했다.
'하이 ROKI 1'은 분기별로 1번 정기 리밸런싱이 이뤄지고 시그마 범위 2.0 이상으로 변동성이 큰 경우 수시 리밸런싱을 진행한다.
이와 관련해 민 팀장은 "백테스트 결과 150개월 동안 연평균 수익률이 9.64% 였고 1년 이상을 투자하면 손실 부분이 거의 발생하지 않았다"고 평가했다.
유동원 키움증권 투자전략팀장은 "그동안 실패한 펀드들을 생각하면 중국이나 한국, 중소형주 등에 집중 투자했다"며 "거래량, 시가총액 등은 모두 계산해서 포트폴리오를 만들어야 하는데 지금까지 그렇지 못했고 이는 곧 수익률 저하로 나타났다"고 말을 거들었다.
아울러 "우리가 추구하는 것은 글로벌시장에서 가장 거래가 많이 되는 종목들"이라며 "이 경우 손해를 볼 수 있는 확률이 낮아진다"고 덧붙였다.