[프라임경제] 지난해 이어 글로벌 경제 침체에 대한 우려와 유가 등 원자재 가격 하락, 달러 강세에 따른 신흥국 자금유출 등 대외 경제 환경의 불확실성이 나날이 확대되고 있다. 이러한 상황 속, 금융산업이 가장 근본적으로 지향해야 할 과제 우선순위 1위는 '리스크 관리'가 꼽힌다. 국내 금융산업 리더로 자리매김하고 있는 신한금융그룹은 리스크 관리의 핵심에 대해 강조하는 것을 잊지 않았다.
올해 초 한동우 신한금융그룹 회장은 "국내와 글로벌 경제의 연관성이 높아지면서 금융사에 영향을 주는 리스크 요인들이 더욱 늘어나고, 그 크기와 폭도 갈수록 확대되고 있다"며 "위기 가능성이 상존하는 환경 속에서 대내외 변수에 대한 선제적인 관리에 더욱 집중할 것"이라고 언급하기도 했다.
지난 2015년 세계 경제는 중국 경기 둔화에 따른 글로벌 환경이 변동폭 확대 등, 동시에 국내 경제도 수출의 지속적 감소와 내수시장 부진으로 저성장을 이어왔다. 신한금융그룹은 이러한 어려움 속에서 국내외적으로 차별적인 재무성과를 거뒀으며, 최고의 건전성을 유지했다. 이러한 성공의 뒤에는 신한만의 차별적인 리스크관리 전략이 자리 잡고 있다.
◆'모든 구성원, 리스크에 대한 오너십 일상화'
신한금융그룹은 '지속 가능한 성장을 위해 모든 조직 구성원들이 리스크에 대한 오너십을 갖고, 제반 비즈니스를 수행함에 있어 리스크와 수익의 균형을 추구한다'는 리스크 관리 철학을 근간으로 7대 리스크 관리 원칙을 제정해 그룹 전 직원이 업무수행에 항상 리스크를 고려하도록 일선 영업 조직에서부터 리스크 관리를 일상화하고 있다.
이 철학은 그룹 전 직원이 리스크 관리 요원이라는 생각과 리스크와 수익을 균형 잡힌 시각으로 바라봐야 한다는 시선으로 나뉜다. 실제 리스크 관리는 금융회사 내부에서도 어렵고 복잡하고 전문적인 것이라는 오해를 할 수 있지만, 리스크 관리는 전담 부서만의 일이 아닌 금융사의 모든 업무가 리스크 관리의 현장이라는 것이 신한의 생각이다.
따라서 기획이나 지원업무부터 일선 지점업무에 이르기까지 모든 직원이 리스크 관리를 자신의 중요한 담당업무로 여겨야 한다는 것이다.
금융사는 경기 좋을 때 영업이나 마케팅 부서가 득세하고, 불경기 때는 리스크와 심사 담당 부서 목소리가 커진다는 속설이 있다.
하지만 신한에서는 리스크와 수익을 별개의 요인이 아닌, 동전의 앞 뒷면처럼 연관된 것으로 보고 있다. 이 두 가지 균형점이 조화를 이룰 때 건전성을 유지하면서도 안정적인 수익 창출이 가능해진다.
이러한 철학은 지주회사와 자회사 간 Semi-Matrix 형태의 리스크관리 조직 체계를 구축해 각 자회사 리스크 관리뿐만 아니라, 그룹차원 리스크를 종합적으로 모니터링하고 효과적으로 관리할 수 있게 만들었다.
또한 지난 2009년부터 그룹 통합 리스크 관리 체제를 구축하고 그룹 최고 리스크 관리 경영자(Chief Risk Officer, CRO)를 임명해오고 있다. 각 그룹사별로도 이미 리스크 관리를 시행하고 있지만, 이를 그룹 전체 차원으로 연계해 각사 리스크 관리를 조율하고 종합, 분석하고자 체제를 갖춘 것이다.
신한금융그룹은 대외경제지표 및 그룹의 핵심 리스크지표, 그룹 리스크관리 현황에 대한 종합 모니터링 체계를 가동해 그룹 잠재 리스크 및 핵심 이슈를 적시에 파악하고, 파악된 잠재리스크와 핵심 이슈별로 리스크 영향 분석을 실시하고 그룹 차원의 선제적 대응방안을 수립해 실행하고 있다.
특히 그룹사별 운용 포트폴리오의 자산증가, 위험 증가 또는 대외 환경적 이슈에 관한 157개 모니터링 영역의 이상징후를 감지하는 지주회사의 3차원 모니터링 체계인 '리스크 대쉬보드(Dash Board) 운영체계'는 시장으로부터 많은 호평을 받고 있는 상황이다.
이는 신한은행의 지식기반 경영정보시스템인 '리스크천리안'과 더불어 리스크관리 인프라 및 내부통제 강화 부문의 국내 금융권 최고의 우수성을 인정 받고 있다.
◆REN 구성·운영, 리스크관리 역량 강화
지난해에는 모든 그룹사가 여신의사결정 시에 공통으로 활용할 수 있는 단일 신용평가모형을 개발해 객관성 및 변별력을 크게 개선해 그룹 신용평가 역량을 차별화했다. 아울러 그룹 리스크관리 역량 강화를 위해 각 그룹사 리스크관리 담당자를 포함한 전문가 네트워크(Risk Expert Network, REN)를 구성해 운영해오고 있다.
이는 그룹 차원의 리스크 전략과제와 연계한 이슈를 공유하고 △주제별 학습 및 연구 △토론 △리스크워크숍 등을 진행해 그룹사 간 시너지를 발휘할뿐 아니라, 발생가능한 리스크에 대한 해결책을 모색해 리스크에 선제적으로 대응하기 위함이다.
신한금융그룹 전체의 리스크 관리 목표는 'Survive and Leap over the next crisis', 위기는 어느 누구도 피할 수 없이 매번 시차를 두고 오지만, 그 위기에 맞닥뜨려 손실을 최소화함은 물론, 이를 새로운 도약의 기회로 삼는다는 것이다. 신한은 편중 리스크 모니터링과 R&D 강화, 모니터링 네트워크 확충 등을 통해서 이를 가능하게 만들고 있다. 이중 '모니터링 네트워크 확충'을 위해 도입한 것이 바로 신한지주의 REN이다.
REN 회원들은 교육 정도에 따라 마스터와 엑스퍼트 일반회원 운영지원자 등으로 등급이 나뉜다. 현재까지 REN을 통해 △그룹사별 스트레스테스트 방법론 업그레이드 △고위험역역에 대한 점검 및 대응방안 논의 △편중리스크를 고려한 새로운 신용리스크 측정 방법론 연구 및 활용 △금융시장의 다양한 이슈 분석을 통한 그룹 잠재리스크 대응방안 마련 등 다양한 연구활동을 통해 리스크관리 역량 강화에 크게 기여하고 있다.
최근에는 고령화가 가속화되고, 저성장 저금리의 일상화로 고객들의 금융 니즈가 확연히 달라지고 있다. 특히 수익성 다변화를 위한 해외 진출, 디지털금융과 인공지능의 등장 등에 따라 금융업의 방식도 근본적으로 변화를 꾀하고 있어 향후 선제적인 리스크 관리와 대응은 더욱 중요성을 더하고 있다.
신한금융그룹 관계자는 "저성장과 외부충격에 대비한 선제적인 리스크관리 체계를 업그레이드해 어떠한 위기에도 흔들리지 않도록 할 것"이라며 "글로벌 비즈니스 리스크 관리와 핀테크 등 끊임없는 변화와 혁신에 대응하는 리스크관리 역량을 확보해 나갈 것"이라고 전했다.
아울러 "그룹 핵심 미션인 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 바탕으로 고객 자산 리스크 관리를 최우선으로 사회책임경영의 실천을 지원하는 리스크 관리를 지속적으로 수행해 나갈 계획"이라고 설명했다.
